비트코인(Bitcoin, BTC)이 기관 투자의 핵심 자산으로 자리 잡고 있는 가운데, 솔라나(Solana, SOL)가 포트폴리오 효율성을 높일 수 있는 대안으로 주목받고 있다. 최근 연구 결과에 따르면 소규모 솔라나 편입만으로도 수익률과 위험 조정 수익이 크게 개선되는 것으로 나타났다.
10월 20일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비인크립토에 따르면, 캐피털마켓츠(Capital Markets)는 비트와이즈(Bitwise) 데이터를 토대로 솔라나를 전통적 60대 40 포트폴리오(주식 60%, 채권 40%)에 추가했을 때의 성과를 분석했다. 그 결과 1% 솔라나 편입 시 연 수익률은 10.54%, 샤프지수는 0.696으로 상승했다. 2.5% 편입 시 수익률은 16.64%, 샤프지수는 1.093으로 올랐고, 5% 편입 시 수익률은 26.22%, 샤프지수는 1.412까지 높아졌다.
분석 결과 10% 편입 시 연 수익률은 43.88%, 샤프지수는 1.687로 확대됐다. 반면 동일 비중의 비트코인, 이더리움(Ethereum, ETH), 솔라나 3자산 분할 편입 시 수익률은 19.87%로 단독 솔라나 편입 대비 절반 수준에 그쳤다. 50:30:20 비중으로 분할했을 때 수익률은 16.18%, 5%와 2.5% 편입 시 각각 11.33%와 8.84%로 확인됐다. 캐피털마켓츠는 솔라나 집중 편입이 높은 수익률을 제공하는 반면, 분산 포트폴리오는 안정적 성장세를 보였다고 분석했다.
솔라나의 강력한 온체인 펀더멘털도 이 같은 성과를 뒷받침하고 있다. 2025년 1분기 기준 솔라나의 일일 거래량은 약 9,600만 건에 달했으며, 낮은 수수료와 빠른 처리 속도로 결제, 게임, 소비자 애플리케이션 등에서 사용이 확대됐다.
특히 솔라나는 디파이(DeFi) 부문에서 110억 달러 이상의 예치 자산을 기록하며 이더리움에 이어 두 번째로 큰 생태계를 구축하고 있다. 이러한 성장세는 네트워크 확장성과 효율성을 기반으로 솔라나의 투자 매력을 강화하고 있다.
최근 미국 내 솔라나 현물 ETF 기대감이 높아지면서 솔라나는 포트폴리오 이론에서 중요한 변수로 부상하고 있다. 투자자들 사이에서는 기관 자금 유입 확대 가능성과 함께 솔라나의 시장 영향력 확대에 대한 관심이 커지고 있다.
*면책 조항: 이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 해당 내용은 정보 제공의 목적으로만 해석되어야 합니다.*
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